Jest to jedna z najstarszych miejscowości w regionie. Osada istniała tu już w XIII wieku. Zamieszkiwali ją wypalacze węgla drzewnego. Pierwszy dokument dotyczący Szczejkowic pochodzi z 25 maja 1223 r. i mówi o zobowiązaniach chłopów z tej wsi na rzecz klasztoru Norbertanek w Rybniku. Po przeniesieniu w 1228 r. klasztoru do Czarnowąsów osada wróciła pod bezpośrednie zwierzchnictwo książąt opolsko-raciborskich.

W latach 1581-1590, w ramach akcji osadniczej na Śląsku, na obszarze leżącym na południe od Szczejkowic została utworzona osada nazywana Nową Wsią lub Pniowcem. Zamieszkiwało ją 8 rodzin zagrodniczych. Istniał tam młyn oraz tartak. Na terenie przysiółka znajdował się również średniowieczny, kamienny krzyż pokutny, obecnie uchodzący za zaginiony.

W latach 1532-1788 Szczejkowice znajdowały się w granicach rybnickiego państwa stanowego. Później stały się własnością skarbu pruskiego. W tym czasie, w 1847 r. powstała tutaj szkoła. Kolejną oddano do użytku w 1947 r. W okresie międzywojennym, w 1922 r. powstała we wsi straż pożarna. W latach 1930. działała tu również biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Bardzo dramatyczny wydźwięk dla miejscowości miała II wojna światowa. Od stycznia do marca 1945 r. między Szczejkowicami a Żorami przebiegał front, który do całkowitej ruiny doprowadził Nową Wieś. Parafialnie Szczejkowice od wieków związane były z Bełkiem. Dopiero w 1981 r. uzyskały parafialną samodzielność. Od 1986 r. miejscowość posiada kościół pw. Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask.